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种类 |
含义 |
致险因素 |
与组合资产数量之间的关系 |
| 非系统风险(企业特有风险、可分散风险) | 指由于某种特定原因对某特定资产收益率造成影响的可能性，它是可以通过有效的资产组合来消除掉的风险。 | 它是特定企业或特定行业所特有的。 | 可通过增加组合中资产的数目而最终消除。 |
| 系统风险(市场风险、不可分散风险) | 是影响所有资产的，不能通过资产组合来消除的风险。 | 这部分风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的。 | 不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的。 |
【提示1】可以通过增加组合中资产的数目而最终消除的风险被称为非系统风险，而那些反映资产之间相互关系，共同变动，无法最终消除的风险被称为系统风险。
【提示2】在风险分散过程中，不应当过分夸大资产多样性和资产个数作用。一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的个数增加到一定程度时，资产组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。
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